Bayesian Estimates of Potential Output and the NAIRU for Taiwan

Shin-Hui Chen; Jin-Lung Lin

doi:10.29628/AEP.201212.0002

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来源数据

P483 - 523

社会科学 > 经济学

DOI： 10.29628/AEP

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Bayesian Estimates of Potential Output and the NAIRU for Taiwan

以贝式估计法推估台湾之潜在产出与自然失业率

陈馨蕙(Shin-Hui Chen) ；林金龙(Jin-Lung Lin)

经济论文； 40 卷 4 期 (2012 / 12 / 01) ， P483 - 523

英文 DOI： 10.29628/AEP.201212.0002

潜在产出；自然失业率（NAIRU）；贝氏方法；季节单根；正向滤波；反向取样法；马可夫链蒙地卡罗法； Potential output ； NAIRU ； Bayesian approach ； Seasonal unit root ； Forward Filtering Backward Sampling (FFBS) ； Markov Chain Monte Carlo (MCMC)

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摘要 │ 参考文献 (49) │ 被引用文献 (1) │ 国际计量

摘要〈TOP〉

并列摘要〈TOP〉

Previous literature indicates that the NAIRU and potential output are measured with large degree of uncertainty. To account for this large estimate uncertainty, this paper develops the corresponding Bayesian sampling algorithms for Watson's decomposition method and Apel and Jansson's systems approach. We assess our algorithms by conducting a series of Monte Carlo simulation experiments. To illustrate the practical relevance of our algorithms, we also apply them to Taiwan's seasonally unadjusted data and incorporate the idea of seasonal unit root into our Bayesian framework. Simulation and empirical analyses show that our Bayesian sampling algorithms are flexible and do not merely duplicate the maximum likelihood estimates. We find that the maximum likelihood estimate generally understates the parameter variability and puts too little weight on the variance. A Bayesian approach allows for more stochastic variation in the permanent and cyclical components. Our analysis demonstrates that the posterior distribution facilitates assessment of the parameter uncertainty such that a Bayesian approach is rich enough to cope with model specification issues and provides more relevant information for conducting monetary and fiscal policies.

参考文献 ( 49 ) 〈TOP〉

Richardson, R., L. Boone, C. Giorno, M. Meacci, D. Rae, and D. Turner (2000), "The Concept, Policy Use and Measurement of Structural Unemployment," OECD Working Paper, No. 250.
Nemec, D. and O. Vasicek (2008), "Estimating NAIRU in Small Open Economies: Models with Adaptive and Rational Expectations," Working Paper, Masaryk University.
Fabiani, S. and R. Mestre (2001), "A System Approach for Measuring the Euro Area NAIRU," ECB Working Paper, No. 65.
Clemente, D. L. (2010), "Financial Crisis and Potential Output," Working Paper, Economic Research Department, BNP Paribas.
Hjelm, G. and K. Jonsson (2010), "In Search of a Method for Measuring the Output Gap of the Swedish Economy," Working Paper, National Institute of Economic Research.

被引用文献 ( 1 ) 〈TOP〉

(2016)。台湾产出缺口估计方法之评估。中央银行季刊，38(3)，3-46。

国际计量

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