DOI
是数位物件识别码
(
D
igital
O
bject
I
dentifier
)
的简称,
为物件在网路上的唯一识别码,可用于永久连结并引用目标物件。
使用DOI作为永久连结
每个DOI号前面加上
「
http://dx.doi.org/
」
便成为永久网址。
如以DOI号为
10.5297/ser.1201.002
的文献为例,此文献的永久连结便是:
http://dx.doi.org/
10.5297/ser.1201.002
。
日后不论出版单位如何更动此文献位置,永久连结所指向的位置皆会即时更新,不再错失重要的研究。
引用含有DOI的文献
有DOI的文献在引用时皆应同时引用DOI。若使用APA、Chicago以外未规范DOI的引用格式,可引用DOI永久连结。
DOI可强化引用精确性、增强学术圈连结,并给予使用者跨平台的良好使用经验,目前在全世界已有超过五千万个对象申请DOI。 如想对DOI的使用与概念有进一步了解,请参考 ( ) 。
ACI:
数据来源:Academic Citation Index,简称ACI
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五年影响指数(5-Year Impact Factor):某一期刊前五年所出版的文章在当年度的平均被引用次数。
公式:(前五年发表论文在统计年的被引用次数)÷(前五年论文产出论文总篇数)
例如:A期刊2017年之五年影响指数
(A期刊2012-2016年发表论文在2017年的被引总次数)/(A期刊2012-2016年发表的论文总数)
什么是预刊文章?
为提供读者最前线之学术资讯,于期刊文献获同意刊登后、纸本印制完成前,率先于网路线上发表之文章即为预刊文章。预刊文章尚未有卷期、页次及出版日期资讯,但可藉由DOI号识别。 DOI号是文献的数位身份证字号,不论预刊或正式出版皆不会改变,读者可点击DOI连结,或于DOI号前面加上 「 http://dx.doi.org/ 」 连结到文献目前最新版本。
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doi:DOI 号
The Effect of Futures Introduction on Market Volatility and Information Transmission
周雨田(Ray Y. Chou) ; 李志宏(Jie-Haun Lee) ; 巫春洲(Chun-Chou Wu)
财务金融学刊 ; 10 卷 2 期 (2002 / 08 / 31) , P1 - 22
繁体中文 DOI: 10.6545/JFS.2002.10(2).1
GARCH模型 ; 资讯传递假说 ; 波动性 ; 期货市场 ; GARCH Model ; Information Transmission Hypothesis ; Volatility ; Futures market
- Aggarwal, R.(1988).Stock Index Futures and Cash Market Volatility.Review of Futures Markets,7
- Antoniou, A.,Holmes, P.(1995).Futures Trading, Information and Spot Price Volatility: Evidence for the FTSE-100 Stock Index Futures Contract Using GARCH.Journal of Banking and Finance,19
- Bollerslev, T.(1986).Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity.Journal of Econometrics,31(3)
- Bollerslev, T.,周雨田 Chou, Ray Yeu-Tien,Kroner, K. F.(1992).ARCH Modeling in Finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence.Journal of Econometrics,52(1/ 2)
- Brady Commission(1988).Report of the Presidential Task Force on Market Mechanisms.Washington, DC:US Government Printing Office.
- Wang, Yu-Min,Lu, Su-Lien(2005).Impact of the Introduction of Futures Trading on the Volatility in Taiwan Stock Market.Asia Pacific Management Review(亚太管理评论),10(4),233-241.
- 蔡垂君、李存修(2004)。近月台股期货在交易、非交易、以及跨越交易与非交易期间之讯息传递实证—价格发现与价格波动率内涵。财务金融学刊,12(1),53-86。
- 陈达新、周恒志、巫春洲(2007)。Gram-Charlier GARCH选择权演算法的评价与避险绩效。管理与系统,14(1),95-119。
- 范家铭、周恒志、巫春洲、王锦莹(2008)。变幅EGARCH模型预测能力之实证研究。财务金融学刊,16(3),173-207。
- 黄劭彦、陈隆麒、陈雪如、王睦舜(2005)。台、美、韩三地半导体指数向量自我回归与EGARCH之研究。文大商管学报,10(2),49-83。