台灣商業個人健康保險之核保循環：二階自我迴歸與馬可夫轉換模型

林兆欣; 許碩芬; 陳思竹

doi:10.6226/2012.(22-2).08

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doi:DOI 号

来源数据

P221 - 252

基础与应用科学 > 资讯科学
基础与应用科学 > 统计
社会科学 > 经济学
社会科学 > 财金及会计学
社会科学 > 管理学

DOI： 10.6226/NTUMR

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台湾商业个人健康保险之核保循环：二阶自我回归与马可夫转换模型

An Analysis of the Underwriting Cycle in Taiwan's Private Health Insurance: The Second-Order Autoregressive Model vs. the Markov Switching Model

林兆欣(Chao-Hsin Lin) ；许硕芬(Shuo-Fen Hsu) ；陈思竹(Su-Chu Chen)

台大管理论丛； 22 卷 2 期 (2012 / 06 / 01) ， P221 - 252

繁体中文 DOI： 10.6226/2012.(22-2).08

商业个人健康保险；核保循环；马可夫转换模型； private health insurance ； underwriting cycle ； Markov switching model

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摘要 │ 参考文献 (53) │ 被引用文献 (1) │ 国际计量

摘要〈TOP〉

并列摘要〈TOP〉

The main purpose of this paper was to validate the underwriting cycle in Taiwan's private health insurance, and to discuss the variables that influence it. The results of the AR(2) model and the Markov switching model are compared to determine the cyclical pattern and to verify if the characteristics of the underwriting cycle remain the same before/after the structure changes and under different regimes. The empirical results show that there is no AR(2) cycle. However, they also show that the cyclical behaviour can be captured by the Markov switching model with the two regimes representing the soft and hard markets of Taiwan's private health insurance market. In addition, we confirmed our hypothesis that the variables affecting the underwriting profit margin differ substantially across the regime switch. The hypotheses regarding the underwriting cycle in the literature cannot be fully explained by the linear model because the latent variable of state is omitted in regression. We demonstrated that the Markov switching regression model is well suited to capture the distinct characteristics of the loss ratio under different cycle stage with estimated time varying parameters.

参考文献 ( 53 ) 〈TOP〉

Drechsler, D., & Jütting, J. P. 2005. Private health insurance in low- and middle-income countries: Scope, limitations, and policy responses. Working paper, OECD Development Centre.
Lai, G. C., & Witt, R. C. 1990. A microeconomic theory of the commercial liability insurance crisis under uncertainty. Working paper, Department of Finance, University of Texas at Austin.
Bloom, T. S.(1987).Cycles and solutions.Best's Review: Property/Casualty Insurance,88(6),20-24.
Born, P.,Santerre, R. E.(2008).Unraveling the health insurance underwriting cycle.Journal of Insurance Regulation,26(3),65-84.
Cassidy, S. M.,Hardigree, D. W.,Hogan, A. M. B.(1996).Underwriting cycles in health insurance.Journal of Insurance Regulation,14(4),504-517.

被引用文献 ( 1 ) 〈TOP〉

庄明哲,林士贵,方东杰(2021)。Valuation and Risk Management of Weather Derivatives: The Application of CME Rainfall Index Binary Contracts。台大管理论丛，31(1)，117-153。

国际计量

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