DOI
是数位物件识别码
（
D
igital
O
bject
I
dentifier
）
的简称，
为物件在网路上的唯一识别码，可用于永久连结并引用目标物件。
使用DOI作为永久连结
每个DOI号前面加上
「
http://dx.doi.org/
」
便成为永久网址。
如以DOI号为
10.5297/ser.1201.002
的文献为例，此文献的永久连结便是：
http://dx.doi.org/
10.5297/ser.1201.002
。
日后不论出版单位如何更动此文献位置，永久连结所指向的位置皆会即时更新，不再错失重要的研究。
引用含有DOI的文献
有DOI的文献在引用时皆应同时引用DOI。若使用APA、Chicago以外未规范DOI的引用格式，可引用DOI永久连结。
DOI可强化引用精确性、增强学术圈连结，并给予使用者跨平台的良好使用经验，目前在全世界已有超过五千万个对象申请DOI。 如想对DOI的使用与概念有进一步了解，请参考 （ ） 。
ACI:
数据来源：Academic Citation Index，简称ACI
台湾最大的引用文献资料库，目前收录台湾与港澳地区所出版的人文学、社会学领域学术期刊之书目资料与参考文献，总期刊量超过690种，每年定期公布收录期刊的影响指数(Impact Factor)等指标给大众，并提供专家学者与学术单位实用的计量与分析功能。
五年影响指数（5-Year Impact Factor）：某一期刊前五年所出版的文章在当年度的平均被引用次数。
公式：（前五年发表论文在统计年的被引用次数）÷（前五年论文产出论文总篇数）
例如：A期刊2017年之五年影响指数
(A期刊2012-2016年发表论文在2017年的被引总次数)/(A期刊2012-2016年发表的论文总数)
什么是预刊文章？
为提供读者最前线之学术资讯，于期刊文献获同意刊登后、纸本印制完成前，率先于网路线上发表之文章即为预刊文章。预刊文章尚未有卷期、页次及出版日期资讯，但可藉由DOI号识别。 DOI号是文献的数位身份证字号，不论预刊或正式出版皆不会改变，读者可点击DOI连结，或于DOI号前面加上 「 http://dx.doi.org/ 」 连结到文献目前最新版本。
如何引用预刊文章？
请使用预刊文章的线上发表日期及DOI号来引用该篇文献。
引用范例(视不同引文格式规范可能有所差异)：
作者姓名。文章篇名。期刊名称。 YYYY/MM/DD线上预先发表。
doi:DOI 号
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The Re-Examination of the Non-Liner Interest Rate Rule in Taiwan
吴致宁(Jyh-Lin Wu) ； 李庆男(Ching-Nun Lee) ； 张志扬(Chih-Yang Chang) ； 林依伶(Yi-Ling Lin) ； 陈佩玗(Pei-Yu Chen) ； 林雅淇(Ya-Chi Lin)
经济论文 ； 39 卷 3 期 (2011 / 09 / 01) ， P307 - 338
繁体中文
DOI：
10.29628/AEP.201109.0002
泰勒法则 ； 货币政策 ； 政策惯性假说 ； 遗漏变数假说 ； 门槛模型 ； Taylor rule ； Monetary policy ； Policy inertia hypothesis ； Omitted variable hypothesis ； Threshold model
- 陈旭昇、吴聪敏(2010)。台湾货币政策法则之检视。经济论文，38，33-59。
连结：
- Welz, P. and P. Österholm (2005), "Interest-Rate Smoothing versus Serially Correlated Errors in Taylor Rules: Testing the Tests," Working Paper, Uppsala University.
- Kourtellos, A., T. Stengos, and C. M. Tan (2007), "THRET: Threshold Regression with Endogenous Threshold Variables," Working Paper, Rimini Centre for Economic Analysis.
- Kazanas, T. and E. Tzavalis (2009), "ThresholdModels forMonetary Policy Rules for the Euro Area," Working Paper, Bank of Greece.
- Baum, C. F.,Schaffer, M. E.,Stillman, S.(2003).Instrumental Variables and GMM: Estimation and Testing.The Stata Journal,3,1-31.
