DOI
是数位物件识别码
(
D
igital
O
bject
I
dentifier
)
的简称,
为物件在网路上的唯一识别码,可用于永久连结并引用目标物件。
使用DOI作为永久连结
每个DOI号前面加上
「
http://dx.doi.org/
」
便成为永久网址。
如以DOI号为
10.5297/ser.1201.002
的文献为例,此文献的永久连结便是:
http://dx.doi.org/
10.5297/ser.1201.002
。
日后不论出版单位如何更动此文献位置,永久连结所指向的位置皆会即时更新,不再错失重要的研究。
引用含有DOI的文献
有DOI的文献在引用时皆应同时引用DOI。若使用APA、Chicago以外未规范DOI的引用格式,可引用DOI永久连结。
DOI可强化引用精确性、增强学术圈连结,并给予使用者跨平台的良好使用经验,目前在全世界已有超过五千万个对象申请DOI。 如想对DOI的使用与概念有进一步了解,请参考 ( ) 。
ACI:
数据来源:Academic Citation Index,简称ACI
台湾最大的引用文献资料库,目前收录台湾与港澳地区所出版的人文学、社会学领域学术期刊之书目资料与参考文献,总期刊量超过690种,每年定期公布收录期刊的影响指数(Impact Factor)等指标给大众,并提供专家学者与学术单位实用的计量与分析功能。
五年影响指数(5-Year Impact Factor):某一期刊前五年所出版的文章在当年度的平均被引用次数。
公式:(前五年发表论文在统计年的被引用次数)÷(前五年论文产出论文总篇数)
例如:A期刊2017年之五年影响指数
(A期刊2012-2016年发表论文在2017年的被引总次数)/(A期刊2012-2016年发表的论文总数)
什么是预刊文章?
为提供读者最前线之学术资讯,于期刊文献获同意刊登后、纸本印制完成前,率先于网路线上发表之文章即为预刊文章。预刊文章尚未有卷期、页次及出版日期资讯,但可藉由DOI号识别。 DOI号是文献的数位身份证字号,不论预刊或正式出版皆不会改变,读者可点击DOI连结,或于DOI号前面加上 「 http://dx.doi.org/ 」 连结到文献目前最新版本。
如何引用预刊文章?
请使用预刊文章的线上发表日期及DOI号来引用该篇文献。
引用范例(视不同引文格式规范可能有所差异):
作者姓名。文章篇名。期刊名称。 YYYY/MM/DD线上预先发表。
doi:DOI 号
Market Integration, Price Discovery, and Information Transmission in Taiwan Index Futures Market
财务金融学刊 ; 10 卷 3 期 (2002 / 12 / 31) , P1 - 31
繁体中文 DOI: 10.6545/JFS.2002.10(3).1
指数期货 ; 台股期货 ; 价格发现 ; 共整合 ; 资讯传递 ; 误差修正模型 ; Taiwan index futures ; price discovery ; cointegration ; information transmission ; market integratlon
- Bessler, D. A.,Covey, T.(1991).Cointergration: Some Results on U. S. Cattle Prices.The Journal of Futures Markets,11(4)
- Boot, A. W. A.,Thakor, A. V.(1993).Security design.Journal of Finance,48
- Booth, G. G.,So, R. W.,Tse, Y.(1999).Price Discovery in the German Equity Index Derivatives Markets.The Journal of Futures Markets,19(6)
- Brockman, P.,Tse, Yiuman(1995).Information Shares in Canadian Agricultural cash and Futures Markets.Applied Economics Letters,2
- Chowdhury, A. R.(1991).Futures Market Efficiency: Evidence from Cointegration Tests.The Journal of Futures Markets,11
- 蔡垂君、李存修(2004)。近月台股期货在交易、非交易、以及跨越交易与非交易期间之讯息传递实证—价格发现与价格波动率内涵。财务金融学刊,12(1),53-86。
- 曾铭宗、古永嘉(2013)。期货交易税调整对指数期货及选择权间价差行为之研究。企业管理学报,98,1-24。
- 洪瑞成、邱懿慧、王伟权(2015)。上证指数 ETF 的订价效率与价格发现。会计与财金研究,8(1),37-62。
- 骆武昌、吴斯伟、吴明珊(2011)。台湾、欧洲与美国股市间波动外溢效果。会计与财金研究,4(2),29-50。
- 简进嘉、赖艺文(2007)。永久/暂时模型及资讯分享模型之价格发现研究—以期交税调降後台指期货及摩台指期货为例。辅仁管理评论,14(1),61-84。