整合隱藏式馬可夫模型與演化策略於股市交易策略最佳化

王聖方

doi:10.6846/TKU.2017.00825

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整合隐藏式马可夫模型与演化策略於股市交易策略最佳化

Integrated Hidden Markov Model and Evolution Strategies to Optimize Stock Trading Strategies

王圣方 , 硕士　　导师：张应华　　

繁体中文 DOI： 10.6846/TKU.2017.00825

隐藏式马可夫模型；演化策略；选股；择时；资金配置； Hidden Markov Model ； Evolution Strategies ； Selection ； Timing ； Capital Allocation

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摘要 │ 参考文献 (36) │ 国际计量

摘要〈TOP〉

并列摘要〈TOP〉

The low interest rate has come, and Japan has even entered the era of negative interest rates, so there is getting more people looking for other ways to invest. One of investment and financial instruments is stocks, there are many discussions from TV to internet. General investors use technical indicator to make stock timing decision, for example: KD, MA, and RSI. However, the signals from technical indicator are different from indicator to indicator.
This paper integrated Hidden Markov Model and Evolution Strategies to build a stock investment strategies system. By Hidden Markov Model, it can observe the observation sequence to forecast the stock will rise or fall, which is the hidden state. In the timing part, this paper use cumulative “changes in return of per change in risk” to forecast when to adjust the portfolio. This paper use three common technical indicator, KD, MA, and RSI to make the trading decision. Finally, combing the signal of adjusting portfolio, the signal of trading signal and genetic algorithm, the best capital allocation will be evolved, and that is helpful to investors make correct decision.

参考文献 ( 36 ) 〈TOP〉

[3]周照伟, 郑荣禄, 蔡贤亮, 杨崇宏, & 牟圣远. (2015). 台湾股市技术分析实证: 以随机指标, 相对强弱指标, 指数平滑异同平均线指标及趋向指标为例. 高雄应用科技大学人文与社会科学学刊, 1(2), 119-133.
连结：
[4]夏承亿，民104，以共演化式遗传演算法辅助动态股票投资决策分析，淡江大学资讯管理学系硕士班硕士论文。
连结：
[5]许溪南, 何怡满, & 张琼如. (2012). KD 与 MA 技术指标在避险时机之应用: 以台指选择权为例. 辅仁管理评论, 19(1), 27-46.
连结：
[6]陈淑玲, 吴安琪, & 费业勳. (2011). 台湾股票市场技术指标之研究─ 不同频率资料绩效比较. 东海管理评论, 12(1S), 187-225.
连结：
[7]Ahrari, A., & Deb, K. (2016). An improved fully stressed design evolution strategy for layout optimization of truss structures. Computers & Structures, 164, 127-144.
连结：

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