建構信用卡信用評分制度有效性之研究

10.29678/VCJ.200807.0010

廖仁傑；李彥賢

信用卡業務 ； 信用評分 ； Logistic Regression ； 內部評等

萬能商學學報

13期（2008 / 07 / 01）

153 - 167

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爲了解決卡債問題而促使政府採取訂定利率上限所引發之「金融反中介」，將造成金融環境的不穩定性，其造成原因爲若設定利率上限來解決卡債的負擔時，則銀行爲基於風險及成本考量下，勢必挑選安全的客戶及更嚴格的授信準則，其所造成的結果將迫使高風險者因無法向銀行周轉而求助地下金融予以融資，高利率的剝削及暴力討債也將更爲嚴重，所以建議政府除應尊重市場機置，強化雙卡監理，尤其更應採取差別利率（即按風險高低採取差別定價），讓銀行自由競爭，真正扮演好從事放款與投資金融中介的功能，但也必須定期公開利率資訊，讓消費者有自由選擇加入及退出的權利；本文企圖採取個案的方式，介紹個案銀行應如何建構內部評等而形成差別利率，及適用新巴賽爾協定的銀行如何建立一套符合巴賽爾規範下來計算違約機率的資本計提方法。