题名

混合正态分布EGARCH模型

并列篇名

EGARCH Model of Mixed Normal Distribution

DOI

10.6338/JDA.200912_4(6).0002

作者

徐晓岭(Xiao-Ling Xu)；於嵩(Song Yu)；顾蓓青(Bei-Qing Gu)

关键词

异方差性 ； EGARCH模型 ； 混合正态分布 ； Heteroscedasticity ； EGARCH model ； mixed normal distribution

期刊名称

Journal of Data Analysis

卷期/出版年月

4卷6期（2009 / 12 / 01）

页次

17 - 29

内容语文

簡體中文
中文摘要

本文就金融资产收益率时间序列的“异方差性”进行研究，使用EGARCH模型对上证指数收益率进行分析，发现上证指数收益率的确存在异方差性，并且具有杠杆效应。
英文摘要

The heteroscedasticity of the yield of financial assets is researched in this paper. The yield of Shanghai Stock Exchange's index is analyzed by using EGARCH model, and it can be concluded that the yield exists the heteroscedasticity indeed and has the lever effect.
主题分类 基礎與應用科學 > 資訊科學
基礎與應用科學 > 統計
社會科學 > 管理學
参考文献
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  2. Lamoureux, Christopher G.,Lastrapes, William D.(1990).Heteroskedasticity in Stock Return Data: Volume versus GARCH Effects.The Journal of Finance,1,221-229.
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