中国季度GDP的X-11-ARIMA及其Bayes季节调整分析

An Analysis about Chinese Seasonal GDP with X-11-ARIMA Seasonal Adjustment Method

10.6338/JDA.201202_7(1).0004

王军伟(Jun-Wei Wang)；程依明(Yi-Ming Cheng)

当季GDP ； 季节调整 ； current seasonal GDP ； seasonal adjustment ； X-11-ARIMA ； Bayes

Journal of Data Analysis

7卷1期（2012 / 02 / 01）

61 - 73

簡體中文

GDP是衡量经济状况的一个综合指标。中国大陆GDP是经过初步核算后就直接公布，且通常为季度累计核算的方式，是没有进行季节性调整的。而季度GDP由于季节性因素，很难观察到经济转折点和经济趋势同时相同年份中不同季节GDP不具有可比性，为了解决这些问题需要对季度GDP做季度调整分析并做短期预测。本文利用SAS统计软件中的X-11-ARIMA模块对中国大陆当季GDP进行季节调整分析。同时，Bayes X-11-ARIMA是为了避免X-11-ARIMA季节调整后最后两年数据不可信的问题。从经过季节调整后的季度GDP比较容易看到中国经济在不断增长同时也计算出了季节增长率平均为0.0396而贝叶斯调整后得到季节增长率平均为0.0388，而且短期预测和真实数据相比相对误差小于0.01。因此，可以得到结论对季度GDP进行季度调整是有必要的，有利于观察到经济发展趋势和经济转折点。

GDP is a comprehensive index to measure economic condition. China's GDP is released directly after a preliminary accounting. It is usually accumulated, not adjusted seasonally. But it is difficult to observe the turning points and trend in economics and to compare GDP of different seasons of the same year for seasonal factors. To solve those problems, it is necessary to do seasonal adjustment for the seasonal GDP with forecasting. In this paper, we use the X-11-ARIMA to adjust and analysis China's GDP of current season seasonally. Meanwhile, Bayes X-11-ARIMA is to avoid the issue of incredible data for last two years with X-11-ARIMA seasonal adjustment. From the seasonally adjusted quarterly GDP is relatively easy to observe China's economy growing and also calculated the average seasonal growth rate as 0.0396 and the average of seasonal growth rate is 0.0388 for Bayesian seasonal adjustment. Besides, relative errors for the short-term forecasts comparing to real data are less than 0.01. Therefore, it can be concluded that seasonal adjustment on quarter GDP is necessary and conducive to observe economic development trends and economic turning point.

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