带有马尔科夫利率的离散时间的破产问题

Ruin Problems for the Discrete Time Insurance Risk Model with Dependent Rates

10.6338/JDA.201404_9(2).0002

于莉(Li Yu)；詹晓琳(Xiao-Lin Zhan)

利率 ； 马尔科夫链 ； 风险模型 ； 破产前最大盈余 ； 破产后赤字 ； Interest ； Markov chain ； Discrete Time Insurance Risk Model ； Supermom ； Deficit after Ruin

Journal of Data Analysis

9卷2期（2014 / 04 / 15）

13 - 22

簡體中文

本文研究了当利率具有马尔科夫性的情况下，得到了破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及破产持续时间分布的递推公式。

We discuss discrete time insurance risk model with a Markov chain interest. We derive the recursive expressions of the joint distribution of surplus before ruin and deficit after ruin and supreme surplus before ruin, the time distributions that the surplus process the duration of bankruptcy are obtained.

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