小額信用貸款違約風險評分評等模型之建構－依循新巴賽爾資本協定零售型暴險內部評等法之規範

On the Research of the Internal Rating Based Approach Model of the Fiduciary Loan Based on Rules of the Basel II

10.30003/JRM.200707.0001

梁德馨(Te-Hsin Liang)；黃高鴻(Kao-Hung Huang)

預測違約率 ； 信用評分 ； 信用評等 ； 內部評等法 ； Probability of Default ； Credit Score ； Credit Rating ； Internal Rating Based Approach (IRB)

風險管理學報

9卷2期（2007 / 07 / 01）

83 - 121

繁體中文

本研究依循新巴塞爾協定最低資本需求中之信用風險內部評等法之規範，運用羅吉斯迴歸統計模型來預測消費者小額信用貸款違約風險，並用集群分析法建構出消費者小額信用貸款違約風險之混合信用評分與評等模型。本研究之模型成功地估計出顧客的預測違約率，計算出顧客之預測信用分數，依顧客之預測信用分數，將顧客區隔為10個風險等級。本研究的結果符合新巴塞爾協定中對於內部評等風險之規範，明確地定義出各風險等級之預測信用分數區間，最後並對各風險等級的實務涵意給予定義。

This research established the combined model of credit risk and credit Rating that could be used to predict the risk of fiduciary loan, base on the rules established by the Basel Committee on Banking Supervision. Stepwise Logistic Regression was used to predict the probability of customer default successfully. The credit score was predicted, as well as the credit rating was divided to 10 groups by cluster analysis method. In addition, this research also explicitly defines the interval value of each credit rating level. Finally we give each credit rating level a practical connotation of risk.

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