DOI
是数位物件识别码
(
D
igital
O
bject
I
dentifier
)
的简称,
为物件在网路上的唯一识别码,可用于永久连结并引用目标物件。
使用DOI作为永久连结
每个DOI号前面加上
「
http://dx.doi.org/
」
便成为永久网址。
如以DOI号为
10.5297/ser.1201.002
的文献为例,此文献的永久连结便是:
http://dx.doi.org/
10.5297/ser.1201.002
。
日后不论出版单位如何更动此文献位置,永久连结所指向的位置皆会即时更新,不再错失重要的研究。
引用含有DOI的文献
有DOI的文献在引用时皆应同时引用DOI。若使用APA、Chicago以外未规范DOI的引用格式,可引用DOI永久连结。
DOI可强化引用精确性、增强学术圈连结,并给予使用者跨平台的良好使用经验,目前在全世界已有超过五千万个对象申请DOI。 如想对DOI的使用与概念有进一步了解,请参考 ( ) 。
ACI:
数据来源:Academic Citation Index,简称ACI
台湾最大的引用文献资料库,目前收录台湾与港澳地区所出版的人文学、社会学领域学术期刊之书目资料与参考文献,总期刊量超过690种,每年定期公布收录期刊的影响指数(Impact Factor)等指标给大众,并提供专家学者与学术单位实用的计量与分析功能。
五年影响指数(5-Year Impact Factor):某一期刊前五年所出版的文章在当年度的平均被引用次数。
公式:(前五年发表论文在统计年的被引用次数)÷(前五年论文产出论文总篇数)
例如:A期刊2017年之五年影响指数
(A期刊2012-2016年发表论文在2017年的被引总次数)/(A期刊2012-2016年发表的论文总数)
什么是预刊文章?
为提供读者最前线之学术资讯,于期刊文献获同意刊登后、纸本印制完成前,率先于网路线上发表之文章即为预刊文章。预刊文章尚未有卷期、页次及出版日期资讯,但可藉由DOI号识别。 DOI号是文献的数位身份证字号,不论预刊或正式出版皆不会改变,读者可点击DOI连结,或于DOI号前面加上 「 http://dx.doi.org/ 」 连结到文献目前最新版本。
如何引用预刊文章?
请使用预刊文章的线上发表日期及DOI号来引用该篇文献。
引用范例(视不同引文格式规范可能有所差异):
作者姓名。文章篇名。期刊名称。 YYYY/MM/DD线上预先发表。
doi:DOI 号
Overview of Finance Theory and Quantitative Finance: Past, Present, and Future
李正福(Cheng-Few Lee) ; 李嘉娥(Alice C. Lee) ; 李嘉恩(John Lee)
台湾金融财务季刊 ; 10 卷 4 期 (2009 / 12 / 01) , P1 - 85
英文 DOI: 10.6985/TBFQ.200912.0001
投资政策 ; 融资政策 ; 分红政策 ; 资本结构 ; 债务倒闭风险 ; M&M评价理论 ; Markowitz的组合理论 ; 资本订价模型 ; 套利定价理论 ; 选择权订价模型 ; 期货评价与避险 ; Investment Policy ; Financing Policy ; Dividend Policy ; Capital Structure ; Default Risk of Debt ; M and M valuation theory ; Markowitz portfolio theory ; Capital Asset Pricing Model ; Arbitrage Pricing Theory ; Option Pricing Model ; Futures Valuation and Hedging
- Ingersoll, J. E.,Lee, C. F.(ed),A. C. Lee,J. Lee(2010).Handbook of Quantitative Finance and Risk Management.Springer Academic.
连结: - Alderson, M. J.(1984).The University of Illinois at Urbana-Champaign.
- Asmussen, S.,F. Avram,M. R. Pistorius(2004).Russian and American Put Options under Exponential Phase-Type Levy Models.Stochastic Processes and Their Applications,109,79-111.
- Bakshi, G.,C. Cao,Z. Chen(1997).Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models.Journal of Finance,52,2003-2049.
- Bakshi, G.,C. Cao,Z. Chen,Cheng F. Lee(ed),Alice C. Lee,John Lee(2010).Handbook of Quantitative Finance and Risk Management.Springer Academic.