台灣銀行業資本及風險之關係：利用分量迴歸分析

賴奕豪; 許文彥

doi:10.6504/JOM.2009.26.04.02

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来源数据

P377 - 389

社会科学 > 管理学

DOI： 10.6504/JOM

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台湾银行业资本及风险之关系：利用分量回归分析

The Relationship between Capital and Risk in Taiwan Banking Industry: Quantile Regression Analysis

赖奕豪(Yi-Hao Lai) ；许文彦(Wen-Yen Hsu)

管理学报； 26 卷 4 期 (2009 / 08 / 01) ， P377 - 389

繁体中文 DOI： 10.6504/JOM.2009.26.04.02

资本比率；资产风险；二阶段分量回归； Capital Ratios ； Portfolio Risk ； Two-Stage Quantile Regression

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摘要 │ 参考文献 (30) │ 被引用文献 (2) │ 国际计量

摘要〈TOP〉

并列摘要〈TOP〉

Prior literature examines the relationship between capital and risk of banking industry by using two-stage least squared regression (2SLS) and generates mixed results. However, we argue that 2SLS fails to capture the incentive effect that undercapitalized banks may have. Therefore, this study employs both 2SLS and two-stage quantile regression methods to analyze the relationship between banks’ capital and risk in Taiwan. The results of 2SLS suggest that the level of capital, on average, does not affect the level of target risk, and higher risk leads to higher capital. However, the results of 2SQR suggest that there exists a positive relationship between risk and capital for banks with medium and high level of risk and for banks with medium and high level of capital. Further, no significant relationship is found between risk and capital for low capitalized banks, suggesting that higher risk for low capitalized banks will not lead to higher capital and thus, the investment incentives for these banks differ from their peers.

参考文献 ( 30 ) 〈TOP〉

Aggarwal, R.,K. Jacques(2001).The Impact of FDICIA and Prompt Corrective Action on Bank Capital and Risk: Estimates Using a Simultaneous Equations Model.Journal of Banking and Finance,25(6),1139-1160.
Amemiya, T.(1982).Two Stage Least Absolute Deviations Estimators.Econometrica,50(3),689-711.
Avery, R. B.,A. B. Berger(1991).Risk-Based Capital and Deposit Insurance Reform.Journal of Banking and Finance,15(4),847-874.
Berger, A. N.(1995).The Relationship between Capital and Earning in Banking.Journal of Money, Credit and Banking,27(2),432-456.
Blum, J.(1999).Do Capital Adequacy Requirements Reduce Risks in Banking?.Journal of Banking and Finance,23(5),755-771.

被引用文献 ( 2 ) 〈TOP〉

蓝尉伦、赖奕豪、许文彦(2007)。所有权结构与银行的风险承担。风险管理学报，9(3)，255-273。
(2015)。台湾商业银行流动性风险与经营绩效关联性再探讨。台湾银行季刊，66(4)，24-55。

国际计量

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