DOI
是数位物件识别码
(
D
igital
O
bject
I
dentifier
)
的简称,
为物件在网路上的唯一识别码,可用于永久连结并引用目标物件。
使用DOI作为永久连结
每个DOI号前面加上
「
http://dx.doi.org/
」
便成为永久网址。
如以DOI号为
10.5297/ser.1201.002
的文献为例,此文献的永久连结便是:
http://dx.doi.org/
10.5297/ser.1201.002
。
日后不论出版单位如何更动此文献位置,永久连结所指向的位置皆会即时更新,不再错失重要的研究。
引用含有DOI的文献
有DOI的文献在引用时皆应同时引用DOI。若使用APA、Chicago以外未规范DOI的引用格式,可引用DOI永久连结。
DOI可强化引用精确性、增强学术圈连结,并给予使用者跨平台的良好使用经验,目前在全世界已有超过五千万个对象申请DOI。 如想对DOI的使用与概念有进一步了解,请参考 ( ) 。
ACI:
数据来源:Academic Citation Index,简称ACI
台湾最大的引用文献资料库,目前收录台湾与港澳地区所出版的人文学、社会学领域学术期刊之书目资料与参考文献,总期刊量超过690种,每年定期公布收录期刊的影响指数(Impact Factor)等指标给大众,并提供专家学者与学术单位实用的计量与分析功能。
五年影响指数(5-Year Impact Factor):某一期刊前五年所出版的文章在当年度的平均被引用次数。
公式:(前五年发表论文在统计年的被引用次数)÷(前五年论文产出论文总篇数)
例如:A期刊2017年之五年影响指数
(A期刊2012-2016年发表论文在2017年的被引总次数)/(A期刊2012-2016年发表的论文总数)
什么是预刊文章?
为提供读者最前线之学术资讯,于期刊文献获同意刊登后、纸本印制完成前,率先于网路线上发表之文章即为预刊文章。预刊文章尚未有卷期、页次及出版日期资讯,但可藉由DOI号识别。 DOI号是文献的数位身份证字号,不论预刊或正式出版皆不会改变,读者可点击DOI连结,或于DOI号前面加上 「 http://dx.doi.org/ 」 连结到文献目前最新版本。
如何引用预刊文章?
请使用预刊文章的线上发表日期及DOI号来引用该篇文献。
引用范例(视不同引文格式规范可能有所差异):
作者姓名。文章篇名。期刊名称。 YYYY/MM/DD线上预先发表。
doi:DOI 号
Application of KD and MACD in the Timing of Hedging: Evidence from the Hedging of TAIEX Futures
许溪南(Hsi-Nan Hsu) ; 何怡满(Emily Ho) ; 刘泰山(Tai-Shan Liu)
东吴经济商学学报 ; 72 期 (2011 / 03 / 01) , P109 - 138
繁体中文 DOI: 10.29735/SJEB.201103.0004
避险时机 ; 权变避险模式 ; 技术指标 ; KD & MACD ; Hedging Timing ; Contingent Hedging Model ; Technical Indexes ; KD & MACD
- 许溪南、何怡满、刘玉琦(2009)。权变避险模式在台湾股市之应用。台湾管理学刊,9(1),23-46。
连结: - Bessembinder, H.,Chan, K.(1995).The Profitability of Technical Trading Rules in the Asian Stock Markets.Pacific-Basin Finance Journal,3(2-3),257-284.
- Brock,W.,Lakonishok, J.,Lebaron, B.(1992).Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns.Journal of Finance,47(5),1731-1764.
- Casillo, A.(2004).Model Specification for the Estimation of the Optimal Hedge Ratio with Stock Index Futures: An Application to the Italian Derivatives Market.Conference on Derivatives and Financial Stability,Rome:
- Corrado, C.J.,Lee, S.H.(1992).Filter Rule Tests of the Economic Significance of Serial Dependencies in Daily Stock Return.Journal of Financial Research,15(4),369-387.
- 陈建华、徐玥圆、段旭铭(2015)。杠杆型及反向型ETFs 择时能力之实证研究。明新学报,41(2),79-94。
- 费业勳、陈淑玲、吴安琪(2011)。台湾股票市场技术指标之研究─不同频率资料绩效比较。东海管理评论,12(1S),187-226。
- 许溪南、张琼如、何怡满(2012)。KD与MA技术指标在避险时机之应用:以台指选择权为例。辅仁管理评论,19(1),27-46。
- 萧朝兴,黄敬哲,陈柔君(2022)。股价移动平均真有用吗?。管理学报,39(2),235-263。
- (2018)。长期投资组合管理之权变避险模式。期货与选择权学刊,11(1),75-114。