DOI
是数位物件识别码
（
D
igital
O
bject
I
dentifier
）
的简称，
为物件在网路上的唯一识别码，可用于永久连结并引用目标物件。
使用DOI作为永久连结
每个DOI号前面加上
「
http://dx.doi.org/
」
便成为永久网址。
如以DOI号为
10.5297/ser.1201.002
的文献为例，此文献的永久连结便是：
http://dx.doi.org/
10.5297/ser.1201.002
。
日后不论出版单位如何更动此文献位置，永久连结所指向的位置皆会即时更新，不再错失重要的研究。
引用含有DOI的文献
有DOI的文献在引用时皆应同时引用DOI。若使用APA、Chicago以外未规范DOI的引用格式，可引用DOI永久连结。
DOI可强化引用精确性、增强学术圈连结，并给予使用者跨平台的良好使用经验，目前在全世界已有超过五千万个对象申请DOI。 如想对DOI的使用与概念有进一步了解，请参考 （ ） 。
ACI:
数据来源：Academic Citation Index，简称ACI
台湾最大的引用文献资料库，目前收录台湾与港澳地区所出版的人文学、社会学领域学术期刊之书目资料与参考文献，总期刊量超过690种，每年定期公布收录期刊的影响指数(Impact Factor)等指标给大众，并提供专家学者与学术单位实用的计量与分析功能。
五年影响指数（5-Year Impact Factor）：某一期刊前五年所出版的文章在当年度的平均被引用次数。
公式：（前五年发表论文在统计年的被引用次数）÷（前五年论文产出论文总篇数）
例如：A期刊2017年之五年影响指数
(A期刊2012-2016年发表论文在2017年的被引总次数)/(A期刊2012-2016年发表的论文总数)
什么是预刊文章？
为提供读者最前线之学术资讯，于期刊文献获同意刊登后、纸本印制完成前，率先于网路线上发表之文章即为预刊文章。预刊文章尚未有卷期、页次及出版日期资讯，但可藉由DOI号识别。 DOI号是文献的数位身份证字号，不论预刊或正式出版皆不会改变，读者可点击DOI连结，或于DOI号前面加上 「 http://dx.doi.org/ 」 连结到文献目前最新版本。
如何引用预刊文章？
请使用预刊文章的线上发表日期及DOI号来引用该篇文献。
引用范例(视不同引文格式规范可能有所差异)：
作者姓名。文章篇名。期刊名称。 YYYY/MM/DD线上预先发表。
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王凯立(Kai-Li Wang) ； 陈美玲(Mei-Ling Chen)
经济论文丛刊 ； 31 卷 2 期 (2003 / 06 / 01) ， P191 - 252
繁体中文
DOI：
10.6277/ter.2003.312.2
传导效果 ； 波动不对称 ； 多变量GARCH ； 多变量Student-t分布 ； transmission effect ； asymmetric volatility ； multivariate GARCH model ； multivariate student-t distribution
- 王凯立 Wang, Kai-Li、 Fawson, C.(2001)。一个新的参数化GARCH模型在亚洲股市上的应用 Modeling Asian Stock Returns with A More General Parametric GARCH Specification。财务金融学刊 Journal of Financial Studies，9(3)
连结：
- 王凯立 Wang, Kai-Li、 陈美玲 Chen, Mei-Ling(2002)。美国和台湾股票期现货市场之动态关联：一般化多变量GARCH模型的应用 The Dynamic Linkage Among U.S. and Taiwan Future and Sopt Markets: A More General Multivariate Garch Approach。经济论文 Academia Economic Papers，30(4)
连结： - Baillie, R. T., Bollerslev, Tim(1990).A Multivariate Generalized ARCH Approach to Modeling Risk Premia in Forward Foreign Exchange Rate Markets.Journal of International Money and Finance,9(3)
- Baillie, R. T., DeGennaro, R. P.(1990).Stock Returns and Volatility.Journal of Financial and Quantitative Analysis,25
- Berndt, E. K., Hall, B. H., Hall, R. E., Hausman, J. A.(1974).Estimation and Inference in Non-Linear Structural Models.Annals of Economic and Social Measurement,2006/3/4
- Chen, Yi-Ting(2010).A Method-of-Moments-Based Synthesis of Estimation and Testing Methods for Financial Time Series Models.经济论文,38(2),157-210.
- 蔡永顺、王慧娟(2013)。金融产业之间的风险传染─台湾实证研究。亚太经济管理评论，17(1)，49-82。
- 李明德(2015)。公司治理、全球金融风暴和公司举债：董事会规模对举债有影响吗？。辅仁管理评论，15(2)，25-47。
- 邹易凭、邱建良、李彦贤(2005)。金融风暴对股市间波动性的连动性影响—ARJI模型。真理财经学报，13，1-22。
- (2006)。亚洲金融风暴对台湾股汇市影响：跳跃—扩散模型应用。朝阳商管评论，5(1)，1-22。
