DOI
是数位物件识别码
（
D
igital
O
bject
I
dentifier
）
的简称，
为物件在网路上的唯一识别码，可用于永久连结并引用目标物件。
使用DOI作为永久连结
每个DOI号前面加上
「
http://dx.doi.org/
」
便成为永久网址。
如以DOI号为
10.5297/ser.1201.002
的文献为例，此文献的永久连结便是：
http://dx.doi.org/
10.5297/ser.1201.002
。
日后不论出版单位如何更动此文献位置，永久连结所指向的位置皆会即时更新，不再错失重要的研究。
引用含有DOI的文献
有DOI的文献在引用时皆应同时引用DOI。若使用APA、Chicago以外未规范DOI的引用格式，可引用DOI永久连结。
DOI可强化引用精确性、增强学术圈连结，并给予使用者跨平台的良好使用经验，目前在全世界已有超过五千万个对象申请DOI。 如想对DOI的使用与概念有进一步了解，请参考 （ ） 。
ACI:
数据来源：Academic Citation Index，简称ACI
台湾最大的引用文献资料库，目前收录台湾与港澳地区所出版的人文学、社会学领域学术期刊之书目资料与参考文献，总期刊量超过690种，每年定期公布收录期刊的影响指数(Impact Factor)等指标给大众，并提供专家学者与学术单位实用的计量与分析功能。
五年影响指数（5-Year Impact Factor）：某一期刊前五年所出版的文章在当年度的平均被引用次数。
公式：（前五年发表论文在统计年的被引用次数）÷（前五年论文产出论文总篇数）
例如：A期刊2017年之五年影响指数
(A期刊2012-2016年发表论文在2017年的被引总次数)/(A期刊2012-2016年发表的论文总数)
什么是预刊文章？
为提供读者最前线之学术资讯，于期刊文献获同意刊登后、纸本印制完成前，率先于网路线上发表之文章即为预刊文章。预刊文章尚未有卷期、页次及出版日期资讯，但可藉由DOI号识别。 DOI号是文献的数位身份证字号，不论预刊或正式出版皆不会改变，读者可点击DOI连结，或于DOI号前面加上 「 http://dx.doi.org/ 」 连结到文献目前最新版本。
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A Survey of Empirical Studies on Trading Activities in the Taiwan Index Options Market
张传章(Chuang-Chang Chang) ； 谢佩芳(Pei-Fang Hsieh)
经济论文丛刊 ； 44 卷 1 期 (2016 / 03 / 01) ， P57 - 75
繁体中文
DOI：
10.6277/TER.2016.441.2
资讯内涵 ； 行为财务学 ； 台指选择权 ； 实证研究 ； 文献回顾 ； Information Content ； Behavior Finance ； Taiwan Index Options ； Empirical Study
- Lee, Tsun-Siou,Lu, Chia-Yu,Chiang, Mu-Wei(2005).The Information Content of the Volatility Index Implied by TAIEX Index Options.Review of Securities and Futures Markets,17,1-42.
连结：
- Srinivas, P. S. (1993), “Trade Size and the Information Content of Option Trades,” Working paper, Cornell University.
- Han, Bing, Yi-Tsung Lee, and Yu-Jane Liu (2010), "Investor Trading Behavior and Performance: Evidence from Taiwan Stock Index Options," Working Paper, University of Texas at Austin.
- Chang, Chuang-Chang, Pei-Fang Hsieh, Hung Neng Lai, and Wei cheng Lai (2014), “The Relative Trading Activity in Options and Stock: Evidences from the Taiwan Stock Exchange,” Working paper, National Central University.
- Lemmon,Michael L. and Sophie X. Ni (2008), “The Effects of Investor Sentiment on Speculative Trading and Prices of Stock and Index Options,” Working paper, University of Utah.
