台灣經濟政策不確定性指標之建構與分析

黃裕烈; 葉錦徽; 陳重吉

doi:10.6277/TER.202106_49(2).0004

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来源数据

P307 - 334

社会科学 > 经济学

DOI： 10.6277/NTUTER

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台湾经济政策不确定性指标之建构与分析

An Economic Policy Uncertainty Index for Taiwan

黄裕烈(Yu-Lieh Huang) ；叶锦徽(Jin-Huei Yeh) ；陈重吉(Chung-Chi Chen)

经济论文丛刊； 49 卷 2 期 (2021 / 06 / 01) ， P307 - 334

繁体中文 DOI： 10.6277/TER.202106_49(2).0004

EPU指标；经济政策不确定性；文字探勘； EPU index ； economic policy uncertainty ； text mining

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摘要 │ 参考文献 (26) │ 被引用文献 (2) │ 国际计量

摘要〈TOP〉

并列摘要〈TOP〉

The Great Recession appears to have dramatically increased the levels of economic risk and uncertainty and motivated a series of recent efforts to disentangle policy-uncertainty-related issues. Uncertainty shocks like the recent Great Recession may influence long-run consumption, saving, investment behavior and unemployment. In this paper we follow the recent media-based-search approach in Baker, Nicholas, and Davis (2016) to construct a new measure of Taiwanese economic policy uncertainty (EPU) index to characterize the economic policy uncertainty for Taiwan. The index is shown to be informative in explaining/forecasting future major domestic macroeconomic and financial variables. When turning to linkages with EPU indices from other major trading countries around the world via the models by Diebold and Yilmaz (2009, 2014), we found that about one-half domestic economic uncertainty is solely from the Taiwanese EPU index itself; and that spillover from the US and Japan is also important. We hope the newly constructed Taiwanese EPU index can be used as a foundation for theoretical and empirical domestic research in macroeconomics, finance, politics and social policy and be used in conjunction with global policy research.

参考文献 ( 26 ) 〈TOP〉

黄裕烈, Yu-Lieh,管中闵, Chung-Ming(2018)。美国联准会会议纪要的文字探勘与台湾经济变数预测。经济论文丛刊，47(3)，363-391。
连结：
Baker, Scott R.,Nicholas, Bloom,Canes-Wrone, Brandice,Davis, Steven J.,Rodden, Jonathan(2014).Why has US Policy Uncertainty Risen Since 1960?.American Economic Review,104(5),56-60.
Baker, Scott R.,Nicholas, Bloom,Davis, Steven J.(2014).Baker, Scott R., Bloom Nicholas, and Steven J. Davis (2014a), “Guide for Human Audit of Newspaper-Based Index of Economic Policy Uncertainty,” Working Paper..
Baker, Scott R.,Nicholas, Bloom,Davis, Steven J.(2016).Measuring Economic Policy Uncertainty.Quarterly Journal of Economics,131(4),1593-1636.
Baker, Scott, Nicholas Bloom, Steven J. Davis, and Xiaoxi Wang (2013), “A Measure of Economic Policy Uncertainty for China,” Working Paper, University of Chicago.

被引用文献 ( 2 ) 〈TOP〉

(2023)。台湾金融稳定性风险指数之编制与应用。中央银行季刊，45(2)，5-44。
(2024)。以文字探勘技术编制台湾货币政策意料外指数与其应用。中央银行季刊，46(1)，5-38。

国际计量

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