DOI
是数位物件识别码
(
D
igital
O
bject
I
dentifier
)
的简称,
为物件在网路上的唯一识别码,可用于永久连结并引用目标物件。
使用DOI作为永久连结
每个DOI号前面加上
「
http://dx.doi.org/
」
便成为永久网址。
如以DOI号为
10.5297/ser.1201.002
的文献为例,此文献的永久连结便是:
http://dx.doi.org/
10.5297/ser.1201.002
。
日后不论出版单位如何更动此文献位置,永久连结所指向的位置皆会即时更新,不再错失重要的研究。
引用含有DOI的文献
有DOI的文献在引用时皆应同时引用DOI。若使用APA、Chicago以外未规范DOI的引用格式,可引用DOI永久连结。
DOI可强化引用精确性、增强学术圈连结,并给予使用者跨平台的良好使用经验,目前在全世界已有超过五千万个对象申请DOI。 如想对DOI的使用与概念有进一步了解,请参考 ( ) 。
ACI:
数据来源:Academic Citation Index,简称ACI
台湾最大的引用文献资料库,目前收录台湾与港澳地区所出版的人文学、社会学领域学术期刊之书目资料与参考文献,总期刊量超过690种,每年定期公布收录期刊的影响指数(Impact Factor)等指标给大众,并提供专家学者与学术单位实用的计量与分析功能。
五年影响指数(5-Year Impact Factor):某一期刊前五年所出版的文章在当年度的平均被引用次数。
公式:(前五年发表论文在统计年的被引用次数)÷(前五年论文产出论文总篇数)
例如:A期刊2017年之五年影响指数
(A期刊2012-2016年发表论文在2017年的被引总次数)/(A期刊2012-2016年发表的论文总数)
什么是预刊文章?
为提供读者最前线之学术资讯,于期刊文献获同意刊登后、纸本印制完成前,率先于网路线上发表之文章即为预刊文章。预刊文章尚未有卷期、页次及出版日期资讯,但可藉由DOI号识别。 DOI号是文献的数位身份证字号,不论预刊或正式出版皆不会改变,读者可点击DOI连结,或于DOI号前面加上 「 http://dx.doi.org/ 」 连结到文献目前最新版本。
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doi:DOI 号
Pricing and Hedging of European Forward Start Option under Stochastic Interest Rate
财务金融学刊 ; 10 卷 1 期 (2002 / 04 / 30) , P1 - 22
繁体中文 DOI: 10.6545/JFS.2002.10(1).1
欧式远期生效选择权 ; Heath-Jarrow-Morton模型 ; 远期测度评价法 ; European Forward Start Option ; Heath-Jarrow-Morton Model ; Forward Measure ; Method
- Amin, K. I.,Jarrow, R. A.(1991).Pricing Foreign Currency Options under Stochastic Interest Rates.Journal of International Money and Finance,10(3)
- Amin, K.,Morton, R.(1994).Implied Volatility Functions in Arbitrage-Free Term Structure Models.Journal of Financial Economics,35
- Black, F.,Derman, E.,Toy, W.(1990).A One-Factor Model of Interest Rates and Its Application to Treasury Bond Options.Financial Analysts Journal,46(1)
- Black, F.,Karasinski, P.(1991).Bond and Option Pricing When Short Rates Are Lognormal.Financial Analysts Journal,47(4)
- Black, F.,Scholes, M. S.(1973).The Pricing of Options and Corporate Liabilities.Journal of Political Economy,81(3)
- 魏慧珊、欧仁和、黄志伟、张传章(2016)。台湾财务領域研究之回顾与展望。管理学报,33(1),105-137。
- 吴庭斌(2008)。随机利率下汇率连动远期契约之评价与避险。中国统计学报,46(4),288-308。
- 张瑞珍,林士贵,吴宥璇(2019)。考虑违约风险与随机利率模型下的汇率连结外币资产选择权定价。中国统计学报,57(2),120-157。