DOI
是数位物件识别码
（
D
igital
O
bject
I
dentifier
）
的简称，
为物件在网路上的唯一识别码，可用于永久连结并引用目标物件。
使用DOI作为永久连结
每个DOI号前面加上
「
http://dx.doi.org/
」
便成为永久网址。
如以DOI号为
10.5297/ser.1201.002
的文献为例，此文献的永久连结便是：
http://dx.doi.org/
10.5297/ser.1201.002
。
日后不论出版单位如何更动此文献位置，永久连结所指向的位置皆会即时更新，不再错失重要的研究。
引用含有DOI的文献
有DOI的文献在引用时皆应同时引用DOI。若使用APA、Chicago以外未规范DOI的引用格式，可引用DOI永久连结。
DOI可强化引用精确性、增强学术圈连结，并给予使用者跨平台的良好使用经验，目前在全世界已有超过五千万个对象申请DOI。 如想对DOI的使用与概念有进一步了解，请参考 （ ） 。
ACI:
数据来源：Academic Citation Index，简称ACI
台湾最大的引用文献资料库，目前收录台湾与港澳地区所出版的人文学、社会学领域学术期刊之书目资料与参考文献，总期刊量超过690种，每年定期公布收录期刊的影响指数(Impact Factor)等指标给大众，并提供专家学者与学术单位实用的计量与分析功能。
五年影响指数（5-Year Impact Factor）：某一期刊前五年所出版的文章在当年度的平均被引用次数。
公式：（前五年发表论文在统计年的被引用次数）÷（前五年论文产出论文总篇数）
例如：A期刊2017年之五年影响指数
(A期刊2012-2016年发表论文在2017年的被引总次数)/(A期刊2012-2016年发表的论文总数)
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为提供读者最前线之学术资讯，于期刊文献获同意刊登后、纸本印制完成前，率先于网路线上发表之文章即为预刊文章。预刊文章尚未有卷期、页次及出版日期资讯，但可藉由DOI号识别。 DOI号是文献的数位身份证字号，不论预刊或正式出版皆不会改变，读者可点击DOI连结，或于DOI号前面加上 「 http://dx.doi.org/ 」 连结到文献目前最新版本。
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The Dynamics of Major Type of Traders in Taiwan Futures Market
林昭贤(Chao-Hsien Lin) ； 许溪南(Hsi-Nan Hsu)李宏志(Hung-Chih Li)
财务金融学刊 ； 16 卷 3 期 (2008 / 09 / 30) ， P149 - 172
繁体中文
DOI：
10.6545/JFS.2008.16(3).5
回馈交易 ； 从众行为 ； 预测误差变异数分解 ； 冲击反应函数 ； 市场时间能力 ； Feedback trading ； herding behavior ； decomposition of forecast error ； impulse response function (IRF) ； market timing ability
- Yang, J. W.(2001).The interrelationships among returns, institutional investors` buy-sell difference and trading strategy in Taiwan`s OTC market.Journal of Financial Studies,9,67-89.
连结：
- 林昭贤、许溪南(2004)。期货交易者之交易行为及绩效之研究。台湾管理学刊，4(1)，170-122。
连结： - Bessembinder, H.,Seguin, P. J.(1993).Price volatility, trading volume, and market depth: evidence from futures markets.Journal of Financial and Quantitative Analysis,28,21-39.
- Daniel, K.,Hirshleifer, D.,Subrahmanyam, A.(1998).Investor psychology and security market under-and overreactions.Journal of Finance,53,1839-1885.
- De Long, B.,Shielfer, A.,Summers, L. H.,Waldmann, R.(1990).Noise trader risk in financial markets.Journal of Political Economy,98,703-738.
