DOI
是数位物件识别码
(
D
igital
O
bject
I
dentifier
)
的简称,
为物件在网路上的唯一识别码,可用于永久连结并引用目标物件。
使用DOI作为永久连结
每个DOI号前面加上
「
http://dx.doi.org/
」
便成为永久网址。
如以DOI号为
10.5297/ser.1201.002
的文献为例,此文献的永久连结便是:
http://dx.doi.org/
10.5297/ser.1201.002
。
日后不论出版单位如何更动此文献位置,永久连结所指向的位置皆会即时更新,不再错失重要的研究。
引用含有DOI的文献
有DOI的文献在引用时皆应同时引用DOI。若使用APA、Chicago以外未规范DOI的引用格式,可引用DOI永久连结。
DOI可强化引用精确性、增强学术圈连结,并给予使用者跨平台的良好使用经验,目前在全世界已有超过五千万个对象申请DOI。 如想对DOI的使用与概念有进一步了解,请参考 ( ) 。
ACI:
数据来源:Academic Citation Index,简称ACI
台湾最大的引用文献资料库,目前收录台湾与港澳地区所出版的人文学、社会学领域学术期刊之书目资料与参考文献,总期刊量超过690种,每年定期公布收录期刊的影响指数(Impact Factor)等指标给大众,并提供专家学者与学术单位实用的计量与分析功能。
五年影响指数(5-Year Impact Factor):某一期刊前五年所出版的文章在当年度的平均被引用次数。
公式:(前五年发表论文在统计年的被引用次数)÷(前五年论文产出论文总篇数)
例如:A期刊2017年之五年影响指数
(A期刊2012-2016年发表论文在2017年的被引总次数)/(A期刊2012-2016年发表的论文总数)
什么是预刊文章?
为提供读者最前线之学术资讯,于期刊文献获同意刊登后、纸本印制完成前,率先于网路线上发表之文章即为预刊文章。预刊文章尚未有卷期、页次及出版日期资讯,但可藉由DOI号识别。 DOI号是文献的数位身份证字号,不论预刊或正式出版皆不会改变,读者可点击DOI连结,或于DOI号前面加上 「 http://dx.doi.org/ 」 连结到文献目前最新版本。
如何引用预刊文章?
请使用预刊文章的线上发表日期及DOI号来引用该篇文献。
引用范例(视不同引文格式规范可能有所差异):
作者姓名。文章篇名。期刊名称。 YYYY/MM/DD线上预先发表。
doi:DOI 号
跳跃扩散与随机波动模型下台指选择权之评价-快速傅立叶转换之应用
涂登才(Teng-Tsai Tu) ; 劉祥熹(Hsiang-Hsi Liu)
管理与系统 ; 19 卷 2 期 (2012 / 04 / 01) , P201 - 230
繁体中文
跳跃-扩散 ; 随机波动 ; SVJ模型 ; 蒙地卡羅模拟法 ; 快速傅利葉转换 ; Jump-diffusion ; Stochastic Volatility ; SVJ Model ; Monte Carlo simulation ; Fast Fourier Transform
- Borak, S., Detlefsen, K. and Hardle, W., "FFT Based Option Pricing, Statistical Tools for Finance and Insurance," SFB 649 discussion paper, No. 2005,011, Springer, Berlin, 2004
- Bachelier, L., "Théorie de la Spéculation," Annales de l'Ecole Normale Supériue III, Vol. 17, 1900, pp. 21-86
- Ait-Sahalia, Y.(2002).Maximum Likelihood Estimation of Discretely Sampled Diffusions: A Closed-Form Approximation Approach.Econometrica,70(1),223-262.
- Andersen, B. G.,Andreasen, J.(2000).Jump-Diffusion Processes: Volatility Smile Fitting and Numerical Methods for Option Pricing.Review of Derivatives Research,4(3),231-262.
- Bakshi, G.,Cao, C.,Chen, Z.(1997).Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models.Journal of Finance,5(5),2003-2049.