台幣與日圓匯率共同跳躍強度分析－CBP-GJR-GARCH-S模型之應用

張鼎煥; 李彥賢; 林卓民

doi:10.29698/FJMR.200805.0002

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P23 - 40

社会科学 > 管理学

DOI： 10.29698/FJMR

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台币与日圆汇率共同跳跃强度分析－CBP-GJR-GARCH-S模型之应用

张鼎焕(Ting-Huan Chang) ；李彦贤(Yen-Hsien Lee) ；林卓民(Cho-Min Lin)

辅仁管理评论； 15 卷 2 期 (2008 / 05 / 01) ， P23 - 40

繁体中文 DOI： 10.29698/FJMR.200805.0002

双变量跳跃模型；不对称；共移；汇率； CBP-GARCH model ； jump intensity ； asymmetry ； co-movement ； foreign exchange

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摘要 │ 参考文献 (33) │ 国际计量

摘要〈TOP〉

并列摘要〈TOP〉

This study develops a new model, CBP-GJR-GARCH-S, which extends the CBP-GARCH model of Chan (2003) to incorporates the volatility asymmetry and volatility spillover effects, in order to examine the discontinuous jump and the time-varying correlated jump intensity co-movement s for the rates of return of the New Taiwan dollar and Japanese Yen exchange rates over the period extending from January 1, 1993 to December 31, 2005. From the empirical results, it is discovered that the correlated jump intensity of the New Taiwan dollar and Japanese Yen exchange rate rates of return exhibit both a high degree of correlation, but co-movement that isn't time-varying. Moreover, regarding the jump intensity of exchange rate returns for either the Japanese Yen or New Taiwan dollar is majorly from the correlated jump intensity for two countries' exchange rate return. As for the volatility spillover effects and the jump intensity, the volatility of the New Taiwan dollar exchange rate return is influenced by the Japanese Yen exchange rate return volatility spillover effect.

参考文献 ( 33 ) 〈TOP〉

Akgiray, V.,G. C. Booth(1991).Modeling the Stochastic Behavior of Canadian Foreign Exchange Rates.Journal of Multinational Financial Management,1(1),43-71.
AuYong, H. H.,C. Gan,S. Treepongkaruna(2004).Cointegration and Causality in the Asian and Emerging Foreign Exchange Markets: Evidence from the 1990s Financial Crises.International Review of Financial Analysis,13(4),479-515.
Bollerslev, T.(1986).Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity.Journal of Econometrics,31(3),307-327.
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Campbell, J. T.(1964).The poisson Correlation Function.Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society,4,18-26.

国际计量

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