DOI
是数位物件识别码
（
D
igital
O
bject
I
dentifier
）
的简称，
为物件在网路上的唯一识别码，可用于永久连结并引用目标物件。
使用DOI作为永久连结
每个DOI号前面加上
「
http://dx.doi.org/
」
便成为永久网址。
如以DOI号为
10.5297/ser.1201.002
的文献为例，此文献的永久连结便是：
http://dx.doi.org/
10.5297/ser.1201.002
。
日后不论出版单位如何更动此文献位置，永久连结所指向的位置皆会即时更新，不再错失重要的研究。
引用含有DOI的文献
有DOI的文献在引用时皆应同时引用DOI。若使用APA、Chicago以外未规范DOI的引用格式，可引用DOI永久连结。
DOI可强化引用精确性、增强学术圈连结，并给予使用者跨平台的良好使用经验，目前在全世界已有超过五千万个对象申请DOI。 如想对DOI的使用与概念有进一步了解，请参考 （ ） 。
ACI:
数据来源：Academic Citation Index，简称ACI
台湾最大的引用文献资料库，目前收录台湾与港澳地区所出版的人文学、社会学领域学术期刊之书目资料与参考文献，总期刊量超过690种，每年定期公布收录期刊的影响指数(Impact Factor)等指标给大众，并提供专家学者与学术单位实用的计量与分析功能。
五年影响指数（5-Year Impact Factor）：某一期刊前五年所出版的文章在当年度的平均被引用次数。
公式：（前五年发表论文在统计年的被引用次数）÷（前五年论文产出论文总篇数）
例如：A期刊2017年之五年影响指数
(A期刊2012-2016年发表论文在2017年的被引总次数)/(A期刊2012-2016年发表的论文总数)
什么是预刊文章？
为提供读者最前线之学术资讯，于期刊文献获同意刊登后、纸本印制完成前，率先于网路线上发表之文章即为预刊文章。预刊文章尚未有卷期、页次及出版日期资讯，但可藉由DOI号识别。 DOI号是文献的数位身份证字号，不论预刊或正式出版皆不会改变，读者可点击DOI连结，或于DOI号前面加上 「 http://dx.doi.org/ 」 连结到文献目前最新版本。
如何引用预刊文章？
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引用范例(视不同引文格式规范可能有所差异)：
作者姓名。文章篇名。期刊名称。 YYYY/MM/DD线上预先发表。
doi:DOI 号
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基因演算法自动演化之类神经网路在选译权评价及避险之研究：分析与实证
A Genetic Adaptive Neural Network Approach to Options Pricing and Hedging: Analysis and Evidence
陈安斌(An-Pin Chen) ； 张志良(Camus Chang)
资讯管理学报 ； 7 卷 2 期 (2001 / 01 / 01) ， P63 - 80
繁体中文
DOI：
10.6382/JIM.200101.0063
选择权 ； 基因演算法 ； 类神经网路 ； 评价 ； 避险 ； Option ； Genetic algorithm ； Neural network ； Pricing ； Hedging
- Black, F.,Scholes, M. S.(1973).The Pricing of Options and Corporate Liabilities.Journal of Political Economy,81(3)
- Cox, J. C.,Ross, S. A.,Rubinstein, M.(1979).Option Pricing: A Simplified Approach.Journal of Financial Economics,7(3)
- Hanke, M.(1997).Neural network approximation of option-pricing formulas for analytically intractable option-pricing models.Journal of Computational Intelligence in Finance,5(5)
- Hanke, M.(1999).Neural networks vs. Black-Scholes: an empirical comparison of the pricing accuracy of two fundamentally different option pricing methods.Journal of Computational Intelligence in Finance,7(1)
- Lajbcygier, P.(1996).Comparing conventional and artificial neural network models for the pricing of options on futures.Journal of Computational Intelligence in Finance,4(5)
