DOI
是数位物件识别码
（
D
igital
O
bject
I
dentifier
）
的简称，
为物件在网路上的唯一识别码，可用于永久连结并引用目标物件。
使用DOI作为永久连结
每个DOI号前面加上
「
http://dx.doi.org/
」
便成为永久网址。
如以DOI号为
10.5297/ser.1201.002
的文献为例，此文献的永久连结便是：
http://dx.doi.org/
10.5297/ser.1201.002
。
日后不论出版单位如何更动此文献位置，永久连结所指向的位置皆会即时更新，不再错失重要的研究。
引用含有DOI的文献
有DOI的文献在引用时皆应同时引用DOI。若使用APA、Chicago以外未规范DOI的引用格式，可引用DOI永久连结。
DOI可强化引用精确性、增强学术圈连结，并给予使用者跨平台的良好使用经验，目前在全世界已有超过五千万个对象申请DOI。 如想对DOI的使用与概念有进一步了解，请参考 （ ） 。
ACI:
数据来源：Academic Citation Index，简称ACI
台湾最大的引用文献资料库，目前收录台湾与港澳地区所出版的人文学、社会学领域学术期刊之书目资料与参考文献，总期刊量超过690种，每年定期公布收录期刊的影响指数(Impact Factor)等指标给大众，并提供专家学者与学术单位实用的计量与分析功能。
五年影响指数（5-Year Impact Factor）：某一期刊前五年所出版的文章在当年度的平均被引用次数。
公式：（前五年发表论文在统计年的被引用次数）÷（前五年论文产出论文总篇数）
例如：A期刊2017年之五年影响指数
(A期刊2012-2016年发表论文在2017年的被引总次数)/(A期刊2012-2016年发表的论文总数)
什么是预刊文章？
为提供读者最前线之学术资讯，于期刊文献获同意刊登后、纸本印制完成前，率先于网路线上发表之文章即为预刊文章。预刊文章尚未有卷期、页次及出版日期资讯，但可藉由DOI号识别。 DOI号是文献的数位身份证字号，不论预刊或正式出版皆不会改变，读者可点击DOI连结，或于DOI号前面加上 「 http://dx.doi.org/ 」 连结到文献目前最新版本。
如何引用预刊文章？
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引用范例(视不同引文格式规范可能有所差异)：
作者姓名。文章篇名。期刊名称。 YYYY/MM/DD线上预先发表。
doi:DOI 号
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An Application of Neural Network and Grey Theory on Taiwan Stock Index Futures Arbitrage
余尚武(Shang-Wu Yu) ； 黄雅兰(Ya-Lan Huang)
电子商务学报 ； 5 卷 2 期 (2003 / 09 / 01) ， P87 - 115
繁体中文
DOI：
10.6188/JEB.2003.5(2).05
台股指数期货 ； 类神经网路 ； 灰色马可夫模型 ； 错误定价 ； 无套利区间 ； Taiwan Stock Index Futures ； Neural network ； Markov GM(1,1) ； Mis-pricing ； No arbitrage boundaries
- 黄玉娟 Huang, Yu-Chuan、徐守德 Shyu, David So-De(1999)。股价指数期货定价之研究－新加坡摩根台指期货之实证 Stock Index Futures Pricing - The Case of SIMEX Morgan Taiwan Stock Index。亚太管理评论 Asia Pacific Management Review，4(3)
连结：
- Brenner, M. G.,Subrahmanyam, M.,Uno, J.(1989).The Behavior of Prices in the Nikkei Spot and Futures Market.Journal of Financial Economics,23(2)
- Buhler, W.,Kempf, A.(1995).DAX Index Futures: Mispricing and Arbitrage in German Markets.Journal of Futures Markets,15(7)
- Chang,Loo(1987).Marking-to-Market, Stochastic Interest Rates and Discounts on Stock Index Futures.Journal of Futures Markets,7(1)
- Cornell, B.,French, K. R.(1983).Taxes and the Pricing of Stock Index Futures.Journal of Futures Markets,3(1)
