DOI
是数位物件识别码
（
D
igital
O
bject
I
dentifier
）
的简称，
为物件在网路上的唯一识别码，可用于永久连结并引用目标物件。
使用DOI作为永久连结
每个DOI号前面加上
「
http://dx.doi.org/
」
便成为永久网址。
如以DOI号为
10.5297/ser.1201.002
的文献为例，此文献的永久连结便是：
http://dx.doi.org/
10.5297/ser.1201.002
。
日后不论出版单位如何更动此文献位置，永久连结所指向的位置皆会即时更新，不再错失重要的研究。
引用含有DOI的文献
有DOI的文献在引用时皆应同时引用DOI。若使用APA、Chicago以外未规范DOI的引用格式，可引用DOI永久连结。
DOI可强化引用精确性、增强学术圈连结，并给予使用者跨平台的良好使用经验，目前在全世界已有超过五千万个对象申请DOI。 如想对DOI的使用与概念有进一步了解，请参考 （ ） 。
ACI:
数据来源：Academic Citation Index，简称ACI
台湾最大的引用文献资料库，目前收录台湾与港澳地区所出版的人文学、社会学领域学术期刊之书目资料与参考文献，总期刊量超过690种，每年定期公布收录期刊的影响指数(Impact Factor)等指标给大众，并提供专家学者与学术单位实用的计量与分析功能。
五年影响指数（5-Year Impact Factor）：某一期刊前五年所出版的文章在当年度的平均被引用次数。
公式：（前五年发表论文在统计年的被引用次数）÷（前五年论文产出论文总篇数）
例如：A期刊2017年之五年影响指数
(A期刊2012-2016年发表论文在2017年的被引总次数)/(A期刊2012-2016年发表的论文总数)
什么是预刊文章？
为提供读者最前线之学术资讯，于期刊文献获同意刊登后、纸本印制完成前，率先于网路线上发表之文章即为预刊文章。预刊文章尚未有卷期、页次及出版日期资讯，但可藉由DOI号识别。 DOI号是文献的数位身份证字号，不论预刊或正式出版皆不会改变，读者可点击DOI连结，或于DOI号前面加上 「 http://dx.doi.org/ 」 连结到文献目前最新版本。
如何引用预刊文章？
请使用预刊文章的线上发表日期及DOI号来引用该篇文献。
引用范例(视不同引文格式规范可能有所差异)：
作者姓名。文章篇名。期刊名称。 YYYY/MM/DD线上预先发表。
doi:DOI 号
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以买权卖权期货平价理论探讨台指期货与台指选择权之套利机会与套利利润
The Arbitrage Opportunities and Arbitrage Profit of the Taiwan Stock Index Futures and Options
黄玉娟(Yu-Chuan Huang) ； 余尚恩(Shang-En Yu) ； 黄可欣(Ke-Hsin Huang) ； 谢秀沄(Hsiu-Yun Hsieh)
辅仁管理评论 ； 12 卷 3 期 (2005 / 10 / 01) ， P1 - 21
繁体中文
DOI：
10.29698/FJMR.200510.0001
买权卖权期货平价理论 ； 套利机会 ； 效率市场 ； put-call-futures parity ； arbitrage opportunity ； efficient market
- 黄玉娟、徐守德(1999)。股价指數期货定价之研究：新加坡摩根台指期货之实证。亚太管理评論，4(3)，255-269。
连结：
- Ackert, L. F.,Tian, Y. S.(1998).The Introduction of Toronto Index Participation Units and Arbitrage Opportunities in The Toronto 35 Index Option Market.Journal of Derivatives,5(4),44-52.
- Bae, K.H.,Chan, K.,Cheung, Y.L.(1998).The Profitability of Index Futures Arbitrage: Evidence from Bid-Ask Quotes.Journal of Futures Markets,18(7),743-763.
- Chiang, R.,Ho, R.,Wong, E.(1993).Working paper.Chinese University of Hong Kong.
- Draper, P.,Fung, J. K. W.(2002).A Study of Arbitrage Efficiency Between The FTSE-100 Index Futures and Options Contracts.Journal of Futures Markets,22(1),31-58.
