台灣集中市場交易的A股ETF追蹤誤差研究

李佳如

doi:10.6846/TKU.2016.00180

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台湾集中市场交易的A股ETF追踪误差研究

Study on the Performance of Tracking Errors–Evidence from the China A-Share ETF on TWSE

李佳如 , 硕士　　导师：李沃墙　　共同指导教授：李乔铭

繁体中文 DOI： 10.6846/TKU.2016.00180

A股ETF ；指数股票型基金；追纵误差；纵横回归模型； ETF ； A-Share ETF ； Tracking Errors ； Panel Regression Model

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摘要 │ 参考文献 (37) │ 国际计量

摘要〈TOP〉

并列摘要〈TOP〉

The proportion of ETF investment in the domestic investment has been increasing year by year and A-Shares ETF has become one of the best ways for people to invest in China.ETF is generally evaluated based on the extent of tracking error. In this context, this study takes the daily data (from 2013 to 2015) of A-Shares ETF issued for a full year in Taiwan Stock Exchange Market as study object and explores its extent of tracking error and related influencing factors via the Vertical and Horizontal Regression Model. The study aims to help the investors to have an understanding of the tracking error of A-Shares ETF which can be used as future references for the selection of ETFinvestment.
The empirical study findings can be concluded as follows: 1) the tracking error of the index return of the study object and the replication object is very small and close to 0 under the Significance Level of 1% which shows an excellent tracking performance; 2) there is a significant negative correlation between the market value size and tracking error, and a significant positive correlation between the market volatility and tracking error, while the impact of trading volume on the tracking error is not significant; 3) the Crash of A-Shares in 2014 indeed has a significant impact on the tracking error.

参考文献 ( 37 ) 〈TOP〉

1.王秋华、戴锦周(2012)，「中国大陆市场的基金绩效、系统风险及流量波动之研究」，台湾银行季刊，第63卷4期，页130-145
连结：
2.李伊容(2012)，多空头市场下台湾与美国ETF之研究－以台湾50ETF及SPDR为例，淡江大学财务金融学系硕士在职专班硕士論文
连结：
3.李存修、尤亭欢(2015)，「台湾、香港、中国大陆三地ETF追踪误差之研究」，两岸金融季刊，第3卷第1期，页1–22。
连结：
4.李宜珊(2012)，「两岸三地沪深300 指数与ETF 之价格连动性与价格发现力」，台湾大学财务金融学研究所硕士论文。
连结：
6.吴敏菁(2013)，「中国A股ETF追踪误差绩效之实证研究」，淡江大学财务金融学系硕士在职专班论文。
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