滬港通開通對兩岸三地股價與關聯性影響研究

汪拓冰

doi:10.6846/TKU.2016.00504

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沪港通开通对两岸三地股价与关联性影响研究

The influence of Shanghai-Hong Kong Stock Connect to the stock price and Cointegration of Chinese circle

汪拓冰 , 硕士　　导师：段昌文　　

繁体中文 DOI： 10.6846/TKU.2016.00504

沪港通；事件研究法；股市关联性；单根检定；误差修正模型（VECM）；脉冲相应；上海；深圳；台湾；香港； Shanghai-Hong Kong Stock Connect ； Event Study ； correlation anlysis of stock market ； unit boot test ； vector error correction model ； impulse response anlysis ； Shanghai ； Shenzhen ； Hong Kong ； Taiwan

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摘要 │ 被引用文献 (1) │ 国际计量

摘要〈TOP〉

并列摘要〈TOP〉

This paper uses Event Study to find out if the Shanghai-Hong Kong Stock Connect cases the abnormal return of Shanghai and Hong Kong stock market relating to Taiwan stock market; Comparing the volume and amount of between Shanghai and Hong Kong Stock, which relating to Taiwan stock market, to find out if the event influence the transaction scale.Then we analyzed the correlation between returns of Shanghai, Shenzhen, Taiwan and Hong Kong stock market. As a result:
1st: By the analysis of abnormal return, we find that the Shanghai-Hong Kong Stock Connect shows the great influence to stock price of Shanghai stock market, while the influence to the Hong Kong stock fail to be evident.By the analysis of cumulative abnormal return, we find that cumulative abnormal return keeps rising, which means influences is longer than our event window. By the analysis of volume and amount of transaction, we find great influence of the event to volume and amount of transaction of Shanghai stock market, while few to Hong Kong.
2ed: In correlation analysis, the unit boot test shows that every order is significance in 1% level, reject null hypothesis, unit boot is not exist in every order, so Co-integration test is not available. By VECM analysis, we find that the returns of Shanghai, Shenzhen, Taiwan and Hong Kong stock market deviated from its equilibrium in short-term, still can be adjusted through the error correction term and back to the long-term equilibrium relationship. By Impulse response analysis, every stock market shows different influence by interference of itself. Every stock market shows consistently reflect form during the period of reflection.

被引用文献 (1) 〈TOP〉

王意菁(2018)。沪港通对沪、深、港三地市场之价量关联性影响。淡江大学财务金融学系硕士在职专班学位论文。2018。1-62。

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