智慧型日交易量建模與預測於台灣股票與期貨市場之研究

王品媁

山西大学，您好！

感谢采购，人社期刊库｜人社论文库，期间：2025/01/01~2025/12/31

感谢试用，科学期刊库｜科学论文库，期间：2024/10/20~2025/01/20

浏览高级检索

关闭
检索检索高级检索出版物检索
浏览期刊主题浏览核心期刊浏览期刊拼音浏览

关闭

查询符号(半角)	查询符号意义说明
空格	表示为「AND」两个查询词之交集
双引号 ( " " )	片语以双引号标示开始及结束，而且只寻找出现顺序相同的字词，例： " image process "
?	表示一个字母切截，输入两个?表两个字母，依此类推，例：输入「Appl?」，查得结果应为appl e , appl y … ( 常用于英文字查询 )
*	表示不限字母切截，由0~n. 例：输入「appl*」，查得结果应为appl e , appl es , appl y , appl ied , appl ication … ( 常用于英文字查询 )
AND、OR、NOT	布尔逻辑组合关键字，用来扩大或缩小查询范围的技巧。 (1) AND ：缩小查询范围 (2) OR ：扩大查询范围(3) NOT：排除不相关的范围

DOI 是数位物件识别码（ D igital O bject I dentifier ）的简称，
为物件在网路上的唯一识别码，可用于永久连结并引用目标物件。

使用DOI作为永久连结

每个DOI号前面加上「 http://dx.doi.org/ 」便成为永久网址。
如以DOI号为 10.5297/ser.1201.002 的文献为例，此文献的永久连结便是： http://dx.doi.org/ 10.5297/ser.1201.002 。
日后不论出版单位如何更动此文献位置，永久连结所指向的位置皆会即时更新，不再错失重要的研究。

引用含有DOI的文献

有DOI的文献在引用时皆应同时引用DOI。若使用APA、Chicago以外未规范DOI的引用格式，可引用DOI永久连结。

DOI可强化引用精确性、增强学术圈连结，并给予使用者跨平台的良好使用经验，目前在全世界已有超过五千万个对象申请DOI。如想对DOI的使用与概念有进一步了解，请参考（）。

书目管理工具

相关连结

问题回报

全文下载

智慧型日交易量建模与预测於台湾股票与期货市场之研究

Intelligent Intra-daily Trading Volume Modeling and Prediction in the Taiwan Stock and Futures Markets

王品媁 , 硕士　　导师：陈安斌;黄思皓　　

繁体中文

线性回归；前馈式类神经网路；倒传递类神经网路；极速学习机；稳健回归；日交易量预测；支援向量回归； Trading volume prediction ； Regression ； Artificial Neural Networks ； Extreme Learning ； Support Vector Machine

0 个人觉得这篇文章赞

摘要 │ 参考文献 (36) │ 国际计量

摘要〈TOP〉

并列摘要〈TOP〉

The relationship between trading price and trading volume had been widely discussed by researchers and financial market practitioners. Traditional financial decision support system mostly focused on the market trend prediction and empirical tests between price and volume. This paper introduced an artificial intelligence system to model and predict the intra-daily trading volume in the Taiwan Stock and Futures Markets. We had implemented three different kinds of artificial neural networks and six regression models as the prediction kernels to substitute for simple linear regression model. In addition to the use of machine learning techniques, the clustering idea had also been applied to further improve the system performance.
We found that the proposed trading volume forecasting model may outperform traditional approaches. The major contribution of this paper is to prove that the artificial intelligence and machine learning methods can represent the intra-daily volume changes better than simple linear regression. Moreover, the experimental results also show that the prediction can be further improved by three kinds of clustering model. It means that the adaptive model selection is required in this application to fit the complex and variant financial historical data. In summary, this paper proposed an effective trading volume prediction system based on various intelligent regression methods and clustering model.

参考文献 ( 36 ) 〈TOP〉

[1]. 李惠妍, 吴宗正, & 温敏杰. (2006). 回归模式与类神经网路在台股指数期货预测之研究.
连结：
[3]. Epps, T. W., & Epps, M. L. (1976). The stochastic dependence of security price changes and transaction volumes: Implications for the mixture-of-distributions hypothesis. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 305-321.
连结：
[4]. Tauchen, G. E., & Pitts, M. (1983). The price variability-volume relationship on speculative markets. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 485-505.
连结：
[7]. Box, G. E., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time series analysis: Forecastingand control. San Francisco: Holdenday.
连结：
[8]. Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 987-1007.
连结：

国际计量

〈TOP〉

E-mail ：

文章公开取用时，将寄通知信至您填写的信箱地址

E-mail ：

使用DOI作为永久连结

引用含有DOI的文献

DOI可强化引用精确性、增强学术圈连结，并给予使用者跨平台的良好使用经验，目前在全世界已有超过五千万个对象申请DOI。 如想对DOI的使用与概念有进一步了解，请参考 （ ） 。

DOI可强化引用精确性、增强学术圈连结，并给予使用者跨平台的良好使用经验，目前在全世界已有超过五千万个对象申请DOI。如想对DOI的使用与概念有进一步了解，请参考（）。